Assurance non vie I

Contenu du cours

Modélisation d'un risque individuel et méthodes d'agrégation des risques.
Mutualisation des risques, notion de prime pure et chargement de sécurité.
Mesures de risque, ordres stochastiques et fonctions d'utilité.
Techniques de provisionnement en assurance non-vie.

Objectifs (et/ou acquis d'apprentissages spécifiques)

Maîtriser la modélisation d'un risque individuel, les méthodes d'agrégation des risques.
Comprendre la notion de prime pure et la nécessité d'un chargement de sécurité.
Maîtriser les mesures de risque ainsi que les critères de préférence via les ordres stochastiques et fonctions d'utilité.
Maitriser les techniques de provisionnement en assurance non-vie, aussi bien classiques qu'individuelles.

Pré-requis et Co-requis

Connaissances et compétences pré-requises ou co-requises

Méthodes d'enseignement et activités d'apprentissages

Exposés oraux, exercices.

Références, bibliographie et lectures recommandées

Denuit M. et Charpentier A., Mathématiques de l'assurance non-vie, Tome 1, 2004, Economica.
Denuit M. et Charpentier A., Mathématiques de l'assurance non-vie, Tome 2, 2005, Economica.
Denuit M. et Trufin J. (2017), Beyond the Tweedie reserving model: the collective approach to loss development. North American Actuarial Journal 21(4), 611-619.
Denuit M. et Trufin J. (2018), Collective loss reserving with two types of claims in motor third party liability insurance. Journal of Computational and Applied Mathematics 335, 168-184.
Henriet D. et Rochet J.C., Microéconomie de l'assurance, 1991, Economica.
Marceau E., Modélisation et évaluation quantitative des risques en actuariat, 2013, Springer.
Pigeon M., Antonio K. et Denuit M. (2013), Individual loss reserving with the Multivariate Skew Normal framework, ASTIN Bulletin 43, 399-428.
Shaked M. et Shanthikumar J.G., Stochastic orders, 2007, Springer.
Wüthrich M.V. et Merz M., Stochastic claims reserving methods in insurance, 2008, Wiley.

Support(s) de cours

Université virtuelle

Contribution au profil d'enseignement

Acquérir la connaissance des modèles stochastiques utilisés en assurance.
Maîtriser les techniques de mathématiques actuarielles pour analyser et modéliser les risques.
Analyser avec rigueur et esprit critique un ensemble de données.
Choisir de façon adéquate les modèles et techniques actuarielles appropriés au problème considéré.
Analyser avec rigueur et esprit critique les résultats obtenus.
Réévaluer à la lumière des résultats obtenus la pertinence des modèles et techniques actuarielles utilisés.
Utiliser un langage clair et rigoureux.
Etre responsable de ses affirmations.

Autres renseignements

Informations complémentaires

Contacts

Campus

Plaine

Evaluation

Méthode(s) d'évaluation

Examen écrit

Examen écrit

Question ouverte à développement long

L’examen se déroule à livre fermé : aucun document, note de cours ou formulaire n’est autorisé, à l’exception d’une calculatrice.
L’examen débute par une première question portant sur une notion fondamentale du cours, considérée comme devant être maîtrisée par tout étudiant.e en sciences actuarielles. La réussite de cette question constitue une condition nécessaire à la réussite de l’examen. En cas d’échec à cette première question, l’examen sera considéré comme non réussi et les autres questions ne seront pas corrigées.

Le titulaire se réserve le droit de convoquer tout étudiant.e à un entretien oral complémentaire afin de vérifier la maîtrise personnelle du contenu de l’examen remis.

Construction de la note (en ce compris, la pondération des notes partielles)

La note finale est établie sur la base des réponses apportées aux différentes questions de l’examen, sous réserve de la réussite de la première question. La réussite de cette première question constitue une condition nécessaire à la réussite de l’épreuve. En cas d’échec à cette question, les autres questions ne sont pas corrigées et l’examen est considéré comme non réussi.

Langue(s) d'évaluation

français

Recherche