Introduction à l'économétrie

1. Covariance et régression
   Introduction à la régression linéaire
2. Inférence
   Introduction à l'inférence en régression linéaire
3. Multicolinéarité
   Théorème FWL et VIF
4. Hypothèses du modèle de régression
   Théorème de Gauss-Markov, Forme fonctionnelle et spécification
5. Endogénéité
   Variables instrumentales et 2SLS
6. Hétéroscédasticité
   Correction de l'inférence et moindres carrés pondérés (wls)
7. Corrélation sérielle
   Correction de l'inférence et méthode de Cochrane-Orcutt
8. Maximum de vraisemblance
   Tests LM, LR et Wald
9. Variable dépendante binaire
   Logit et Probit
10. Censure et sélection
    Tobit et Heckman
11. Séries chronologiques
    Stationnarité et cointégration
12. Données de Panel
    Effets fixes et effets aléatoires
13. Inférence Causale
    DiD, PSM

A la fin de l'unité d'enseignement, les étudiants seront capables de :

• Maîtriser un logiciel statistique.

• Etre capable de vérifier les hypothèses posées dans un modèle.

• Mettre en pratique des modèles économétriques dans des situations de la vie de tous les jours.

Cours pré-requis

• Théorie : Cours magistral.

• Exercices : Subdivision des étudiants en groupes de T.P.  Des travaux seront demandés au cours de l'année.

Références, bibliographie et lectures recommandées

• Dougherty, C. (2007). Introduction to Econometrics, Oxford University Press. (Principal ouvrage de référence). Les transparents utilisés lors du cours théorique sont en français et sont en grande partie une traduction des transparents qui accompagnent cet ouvrage.
• Greene, W. (2000), Econometric Analysis, Prentice Hall, London.
• Verbeek, M. (2000), A Guide to Modern Econometrics, Wiley-Interscience, New York.

Campus

Solbosch

Méthode(s) d'évaluation

• Travail pratique
• Examen écrit
• Autre

Travail pratique

Examen écrit

Autre

• Une évaluation portant sur le volet appliqué. Cette évaluation pourra prendre différentes formes. La nature, les modalités et les consignes précises de cette évaluation seront clairement communiquées sur Moodle. La note obtenue pour cette partie à la fin du semestre est définitive jusqu’à et y compris la deuxième session de la même année académique. Aucune nouvelle évaluation de cette partie ne sera organisée lors de la deuxième session.

• L’examen écrit est organisé durant la session de janvier. L'examen comporte une partie théorique et une partie pratique, sans interruption entre les deux. 
   
• Le titulaire se réserve le droit d’inviter tout étudiant.e à un entretien oral complémentaire afin de vérifier la maîtrise personnelle du contenu de l’examen remis, en particulier lorsque des incohérences constatées dans l’examen ne permettent pas au titulaire d’évaluer correctement le niveau de maîtrise des connaissances et des compétences visées par l’enseignement. 

Construction de la note (en ce compris, la pondération des notes partielles)

• 5 points : Evaluation portant sur le côté plus appliqué de l'économétrie. Les modalités exactes seront reprises sur l'UV.
   
• 15 points : Examen en présentiel.

Langue(s) d'évaluation

• français