Assurance non vie I

• Modélisation d'un risque individuel et méthodes d'agrégation des risques.

• Mutualisation des risques, notion de prime pure et chargement de sécurité.

• Mesures de risque, ordres stochastiques et fonctions d'utilité.

• Techniques de provisionnement en assurance non-vie.

• Maîtriser la modélisation d'un risque individuel, les méthodes d'agrégation des risques.

• Comprendre la notion de prime pure et la nécessité d'un chargement de sécurité.

• Maîtriser les mesures de risque ainsi que les critères de préférence via les ordres stochastiques et fonctions d'utilité.

• Maitriser les techniques de provisionnement en assurance non-vie, aussi bien classiques qu'individuelles.

Cours ayant celui-ci comme pré-requis

Exposés oraux, exercices.

Contribution au profil d'enseignement

• Acquérir la connaissance des modèles stochastiques utilisés en assurance.

• Maîtriser les techniques de mathématiques actuarielles pour analyser et modéliser les risques.

• Analyser avec rigueur et esprit critique un ensemble de données.

• Choisir de façon adéquate les modèles et techniques actuarielles appropriés au problème considéré.

• Analyser avec rigueur et esprit critique les résultats obtenus.

• Réévaluer à la lumière des résultats obtenus la pertinence des modèles et techniques actuarielles utilisés.

• Utiliser un langage clair et rigoureux.

• Etre responsable de ses affirmations.

Références, bibliographie et lectures recommandées

• Denuit M. et Charpentier A., Mathématiques de l'assurance non-vie, Tome 1, 2004, Economica.

• Denuit M. et Charpentier A., Mathématiques de l'assurance non-vie, Tome 2, 2005, Economica.

• Denuit M. et Trufin J. (2017), Beyond the Tweedie reserving model: the collective approach to loss development. North American Actuarial Journal 21(4), 611-619.

• Denuit M. et Trufin J. (2018), Collective loss reserving with two types of claims in motor third party liability insurance. Journal of Computational and Applied Mathematics 335, 168-184.

• Henriet D. et Rochet J.C., Microéconomie de l'assurance, 1991, Economica.

• Marceau E., Modélisation et évaluation quantitative des risques en actuariat, 2013, Springer.

• Pigeon M., Antonio K. et Denuit M. (2013), Individual loss reserving with the Multivariate Skew Normal framework, ASTIN Bulletin 43, 399-428.

• Shaked M. et Shanthikumar J.G., Stochastic orders, 2007, Springer.

• Wüthrich M.V. et Merz M., Stochastic claims reserving methods in insurance, 2008, Wiley.

Support(s) de cours

• Université virtuelle

Campus

Plaine

Méthode(s) d'évaluation

• Examen oral

Examen oral

Examen oral.

Langue(s) d'évaluation

• français