Processus stochastiques et applications en assurance

Définition et construction d'un processus stochastique. Théorie des martingales à temps discret: définition, illustrations en probabilités et en modélisation stochastique, théorèmes de convergence des martingales, temps d'arret et martingales stoppées, martingales inverses, inégalités maximales, bornes de grandes déviation. Martingales à temps continu. Introduction aux processus de Lévy et/ou introduction aux processus de diffusion

Présenter des éléments fondamentaux en processus stochastiques et la théorie des martingales

Cours avec exemples

Références, bibliographie et lectures recommandées

• Grimmett, G.R. and Stirzaker, D.R., Probability and Random Processes, Oxford University Press (2001). - Williams, D., Probability with Martingales, Cambridge University Press (1991). - Bertoin, J., Lévy Processes, Cambridge University Press (1996). - Lange, K., Applied Probability, Springer-Verlag (2003) - Grimmett, G.R. and D.R. Stirzaker, 1992. Probability and Random Processes. - Breiman, L., 1968. Probability.

Contacts

clefevre@ulb.ac.be , Plaine, Bâtiment NO, 9ème

Méthode(s) d'évaluation

• Examen écrit

Examen écrit

Examen écrit

Construction de la note (en ce compris, la pondération des notes partielles)

Note de l'examen

Langue(s) d'évaluation

• français